Rapports annuels
Rapports annuels
Rapport annuel de la Banque de France
Rapport investissement responsable
Revue de la Stabilité Financière
Rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire
Rapport annuel sur l'épargne réglementée
Rapport de l'observatoire de l’épargne réglementée
Coopérations monétaires Afrique-France
La surveillance des moyens de paiement et des infrastructures des marchés financiers
La balance des paiements et la position extérieure de la France
Rapport de l'Observatoire des délais de paiement
Rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires
Enquête typologique sur le surendettement des ménages
Rapport annuel de la BCE
Rapport sur la convergence de la BCE
Rapport annuel de l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement
Bulletins
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Le Bulletin de la Banque de France
Le Bulletin économique de la BCE
Supplément statistique du Bulletin de la Banque de France
Supplément statistique du Bulletin de la Banque de France
Mars 2009
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Le Bulletin mensuel de la BCE
Publications économiques et financières
Publications économiques et financières
Évaluation des Risques du Système financier français
Focus
Rue de la Banque
Prévisions économiques
Débats économiques
Documents de travail
Documents de travail
PIB potentiel et écart de PIB : quelques évaluations pour la France.
Quatre indicateurs d'inflation sous-jacente : application et interprétation
Prévoir l'inflation à partir d'indicateurs économiques : application à la France. (en anglais)
Quelle est la meilleure mesure du degré d'interdépendance entre les marchés ?. (en anglais)
Les stratégies «stop-loss» : théorie et application au Contrat Notionnel du Matif (En français et en anglais)
Les pièges dans l'estimation de l'équation d'Euler du modèle d'investissement (en anglais)
Modélisation de l'écart de taux swap (en anglais)
Modélisation et prévision des indices de prix sectoriels
Menace d'impôt sur le capital, anticipation de dévaluation et taux d'intérêt dans la France de l'entre deux guerres. (en anglais)
Modèle à Anticipations Rationnelles de la Conjoncture Simulée : MARCOS
Une mesure de la persistance dans les indices boursiers.
Un système d’alerte pour la politique macroprudentielle française. (en anglais)
Transmission de taux d'intérêt et de volatilité le long de la courbe des taux. (en anglais)
Un modèle de prévision de court-terme pour l'activité française, OPTIM (en anglais)
Une évaluation de l'adéquation des modèles de prix visqueux aux données. (en anglais)
Volatilité, skewness et kurtosis conditionnelles : existence et persistance (en anglais)
Évaluation de l'estimation par les GMM de la fonction de réaction de la Federal Reserve Bank (en anglais)
Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
Taux de marge et endettement en présence d'incertitude (en anglais)
Systèmes financiers et rôle des banques dans la transmission de la politique monétaire de la zone euro. (en anglais)
Test de nullité du spectre pour un processus stationnaire univarié : Partie II (en anglais)
Test de nullité du spectre pour un processus stationnaire univarié : Partie I (en anglais)
Test de la courbe de Phillips à anticipations rationnelles. Résultats à partir des données européennes et américaines (en anglais)
Test de l'hypothèse nulle de stationarité dans un modèle à intégration fractionnaire (en Anglais)
Sur l'utilisation des données de bilan des banques dans l'étude du marché du crédit : une note. (en anglais)
Supervision optimale et lois de préférence des déposants. (en anglais)
Effets « volume », volatilité et transmissions internationales sur les marchés boursiers dans le G5
Estimation d'un NAIRU pour la France (en anglais)
Estimations par maximum de vraisemblance et par méthode des moments généralisés des modèles macro-économiques hybrides (avec une application à la nouvelle courbe de Phillips) (en anglais)
Evaluation des règles de politique monétaire dans des modèles forward-looking estimés : Une comparaison des politiques monétaires américaine et allemande (en anglais)
Estimation et interprétation des densités neutres au risque : une comparaison de méthodes
Dépendance conditionnelle entre les séries financières : Une application des copulas (en anglais)
Existe-t-il un canal strict du crédit en France ? Une analyse empirique sur données individuelles de banques. (en anglais)
Interprétation des smiles d'options sur PIBOR et Notionnel autour des élections anticipées de 1997
Flux commerciaux internationaux : un réexamen des élasticités taux de change (en anglais)
Des indicateurs avancés de crises de changes pour les pays émergents (en anglais)
Allocation d'actifs dans les économies en transition. (en anglais)
Capacité optimale du secteur bancaire et croissance économique (en anglais)
BÂLE III: Impact à long-terme sur les performances et les fluctuations économiques (en anglais)
Banque centrale, taux de l'escompte et politique monétaire chez Henry Thornton (1760-1815).
Croissance économique et diffusion des TIC : le cas de la France sur longue période (1980-2000)
Coûts et bénéfices du passage d'une faible inflation à la stabilité des prix. Une comparaison internationale
Densités de Gram-Charlier
Concurrence entre les intermédiaires financiers et le risque de faillites par contagion. (en anglais)
Le « Bank Bias » : Segmentation des familles de fonds en France. (en anglais)
Le passage à une assiette valeur ajoutée pour les cotisations sociales : une caractérisation des entreprises non financières « gagnantes » et « perdantes »
Le comportement des queues de distribution des rendements boursiers : Comparaison des marchés émergents et matures (en anglais)
Le contenu en information de la pente des taux : application au cas des titres publics
Le contenu en information des courbes de taux sur titres publics français et allemands. Pourquoi de telles différences ?. (en anglais)
Le partage de la valeur ajoutée en France et en Allemagne
Les déterminants du taux de marge en France et quelques autres grands pays industrialisés : Analyse empirique sur la période 1970-2000. (en anglais)
Les enjeux de la « nouvelle économie » pour la politique monétaire. (en anglais)
Les déterminants des rendements souverains : le rôle des déséquilibres budgétaires et extérieurs (en anglais)
Les densités d'entropie, avec une application à la skewness et à la kurtosis conditionnelles autorégressives (en anglais)
La causalité de long terme : Application aux liaisons internationales entre les taux à long terme
La corrélation entre rendements boursiers augmente-t-elle réellement en période de turbulence ? (en anglais)
La mesure du ratio rendement-risque à partir du marché des euro-devises
Investissement , coût du capital et politique monétaire dans les années 90 en France : Une étude sur données de panel. (en anglais)
L'inflation sous-jacente à partir d'une approche structurelle des VAR : Une application à la France, l'Allemagne et au Royaume-Uni
L'investissement en France depuis le début des années 1980
L'investissement des entreprises et la transmission de la politique monétaire dans la zone euro. (en anglais)
La modélisation VAR Structurel : Application à la politique monétaire en France
La modélisation de la volatilité des bourses asiatiques
La théorie des anticipations de la structure par terme : Tests à partir des taux sur euro-dollar, euro-mark, euro-franc et euro-livre (En français et en anglais)
La théorie des anticipations de la structure par terme : test à partir des titres publics français
Le Contrat Notionnel : Efficience et Causalité
La volatilité des prix des matières premières reflète-t-elle l’incertitude macroéconomique ? (en anglais)
La politique budgétaire dans la transition vers l'Union monétaire : un modèle VAR structurel
La pente des taux contient-elle de l'information sur l'activité économique future ?
La relation entre le taux des crédits et le coût des ressources bancaires. Modélisation et estimation sur données individuelles de banques
La prévision des taux longs français et allemands à partir d'un modèle à anticipations rationnelles
Les infrastructures financières peuvent-elles favoriser le développement économique ? (en anglais)
La lettre du Fiduciaire
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04/29/2024 - 02:30
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